Chaoyang University of Technology Institutional Repository:Item 310901800/10491
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    题名: ARCH and GARCH模型分析：每週貨幣供給量之宣告對利率水?之影響
    ARCH and GARCH Modeling Analysis: The Effect of Weekly Money Supply Announcements on Interest Rates
    作者: 陳益壯;魏清圳
    Yih-Chaung Chen;Ching Chun Wei
    贡献者: 企業管理系;財務金融系
    关键词: 通膨期望假設;流動效果假設;貨幣供給量宣告
    GARCH;OLS;inflation expectation hypothesis;liquid effect hypothesis;money supply announcement;ARCH;OLS
    日期: 2002-06
    上传时间: 2011-03-14 15:17:49 (UTC+8)
    摘要: 通膨期望和流動效果假設，係研究貨幣供給量宣告及利率變動之理論基礎，多數之學者發現：每週非預測之貨幣供給量宣佈，對利率水?具有顯著之影響。本文主要利用GARCH模型，試著找出在OLS分析下所無法發現之流動性效果假設。研究結果發現：非預期貨幣供給量之宣告，正向且顯著地影響短期利率水?，吻合通膨期望假設理論。
    關聯: 朝陽學報,7-2,p.43-70
    The Journal of Chaoyang University of Technology,7-2,p.43-70
    显示于类别:[企業管理系] 期刊/會議/專書論文

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